Metodologia

Listopad 30, 2014

Z całą pewnością można stwierdzić, że układy harmoniczne stały się w tej chwili standardem i raczej nikt już nie kwestionuje ich ogromnej przydatności w konstruowaniu systemów transakcyjnych. W książce „Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie” znajdziemy opis najważniejszych formacji ABCD i XABCD, i co więcej, zobaczymy je w nieco szerszym kontekście, po uwzględnieniu techniki grupowania zniesień Fibonacciego. Spektakularne efekty pojawiają się bowiem dopiero wówczas, gdy strefy cenowe uzyskane na bazie układów harmonicznych ulegną wzmocnieniu. A tymi wzmocnieniami są po prostu zniesienia wewnętrzne i zewnętrzne, generowane w oparciu o istotne punkty zaczepienia. Wszystko to razem tworzy niezwykle spójny system wyznaczania kluczowych stref cenowych, preferowany między innymi przez Roberta Minera, Jima Kane’a i całą rzeszę legendarnych traderów.  To właśnie w takich obszarach na wykresach płynnych walorów dochodzi często do kształtowania się istotnych punktów zwrotnych.

Umiejętne i poprawne wyznaczanie korytarzy cenowych, w których grupują się projekcje i zniesienia Fibonacciego nie jest jednak łatwym procesem. Nowa aplikacja stworzona przez Fibotrading.com bazuje na preferowanej przez Pawła Danielewicza metodologii. W dużym stopniu przeprowadza za nas całą procedurę wyznaczania potencjalnie istotnych węzłów cenowych Fibonacciego.

Wystarczy przeanalizować trzy poniższe slajdy, by w sposób intuicyjny zrozumieć metodologię eksponowaną w książce “Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie”.

FW20Z1420_1

Zaznaczając trzy punkty A, B i C trzyfalowej formacji harmonicznej ABCD, program automatycznie generuje strefę cenową, w której koncentrują się projekcje Fibonacciego wyznaczone na bazie techniki APP, ekspansji i zniesienia zewnętrznego. W analizowanym przykładzie jest spełniona zależność: 0.618AB = CD. Uzyskaliśmy zatem wsparcie techniczne, które jak widać jest respektowane.

Kluczowym etapem procesu wyznaczania istotnych węzłów Fibonacciego jest jednak zastosowanie techniki grupowania zniesień. Wdrażamy taką procedurę po to, by uzyskać ewentualne wzmocnienie strefy powstałej jedynie z opisu układu ABCD. Im więcej projekcji i zniesień Fibonacciego (ważne tutaj są również wartości współczynników) wypada w danym rejonie cenowym, tym oczywiście zwiększa się znaczenie takiej strefy. To z kolei determinuje sposób zachowania interesującego nas waloru. Jak dowodzą obserwacje historyczne, w wiarygodnych węzłach cenowych Fibonacciego często kształtują się ważne punkty zwrotne i ten fakt nie podlega żadnej dyskusji. Problematyczną kwestią pozostaje jedynie to, jak wyznaczyć wiarygodny węzeł cenowy Fibonacciego?

Między innymi po to właśnie zostało stworzone narzędzie, które z założenia generuje nieprzypadkowe obszary cenowe. Nawet jeśli stosuje się na co dzień własne, sprawdzone strategie transakcyjne, warto znać newralgiczne rejony cenowe, które często powstrzymują ważne trendy rynkowe bądź nie dopuszczają do rozwinięcia się silnego ruchu korekcyjnego.

FW20Z1420_2

Okazało się, że w skonstruowanym wcześniej korytarzu cenowym wypadły dodatkowo dwa zniesienia: 78.6% i 127.2%. Strefa uległa zatem wzmocnieniu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zmiany koloru. W tej chwili mamy bowiem do czynienia z dużo silniejszym wsparciem technicznym, składającym się aż z pięciu elementów. W zależności od wartości zniesień (czyli zastosowanego współczynnika Fibonacciego), strefy będą automatycznie przybierać różne kolory, co jest tożsame z procesem ich hierarchizacji. Kolor czerwony symbolizuje najsilniejszy z możliwych węzłów cenowych (umownie tak to zostało przyjęte), stworzony na bazie wyrafinowanych technik Fibonacciego. Z wykresu wynika, że ostatecznie popyt zdołał w tym rejonie przejąć inicjatywę, co zakończyło się spektakularnym ruchem wzrostowym.

Również odwołując się do klasycznej analizy technicznej (kolejne zdjęcie) można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z nieprzypadkowym rejonem cenowym. Jak widać strefę Fibonacciego przecina linia pięćdziesięcioprocentowa ML (linia przerywana), wzmacniając ją w jeszcze większym stopniu.

Ten etap zamyka nam procedurę wyznaczania istotnych i z natury respektowanych przez rynek stref cenowych Fibonacciego. W dużym skrócie tak właśnie prezentuje się metodologia zaprezentowana w nowej książce Pawła Danielewicza. Zachęcamy jednak do jej uważnego przeczytania. Diabeł jak zwykle tkwi bowiem w szczegółach i z pewnością warto się z nimi dokładnie zaznajomić. Ponadto w Geometrii Fibonacciego odnajdziemy liczne wątki dotyczące teorii Elliotta, wolumenu i strategii transakcyjnych, bazujących na konkretnych strefach cenowych Fibonacciego. Ten ostatni wątek ma wymiar niezwykle praktyczny, mogący stać się ważną inspiracją dla wielu aktywnych traderów.

FW20Z1420_3

Podsumowując, na pewno bazowym punktem odniesienia w metodologii preferowanej przez Pawła Danielewicza są układy harmoniczne ABCD i XABCD, które następnie przechodzą cały proces wzmacniania (technika grupowania zniesień Fibonacciego).

Jeśli uzyskane w ten sposób strefy cenowe Fibonacciego posiadają dodatkowe wzmocnienia w postaci klasycznej analizy technicznej (najczęściej jest tutaj wykorzystywana technika Median Line), to niezwykle często rynki zachowują się wówczas  w ściśle określony i przewidywalny sposób. Poznanie tego typu schematów zachowań inwestorów – jeśli za punkt odniesienia weźmiemy  struktury cenowe ABCD i XABCD  – niejako z założenia umożliwia antycypację najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, co oczywiście może przyczynić się do uzyskania ogromnej przewagi w naszych codziennych zmaganiach rynkowych.

Zobacz szczegółowy opis aplikacji